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Centro de Investigación en Economía Industrial y Economía Pública



Miembros

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Lovcha, Yuliya

Profesor lector
PhD: Universidad de Alicante
Despacho: 303
Grupo: grit
Tel.: 977759847
Email: yuliya.lovcha@urv.cat
Web: Lovcha, Yuliya

Especialidades
  • Time series
  • Macroeconomics
  • Finance
Perfil

Yuliya Lovcha es investigadora post-doctoral en el Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili. Obtuvo su doctorado en el año 2010 por la Universidad de Alicante. Antes de ello, visitó otras instituciones como la Vrije University of Amsterdam, Tinbergen Institute y el Banco Central de Hungaria. Antes de incorporarse a la facultad, Yuliya fue profesora lectora de la Universidad de Navarra.

Sus intereses académicos incluyen varios aspectos de Series Temporales, Macroeconomía y Finanzas.

Publicaciones
Artículos en revistas JCR
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2013): "Is exchange rate – customer order flowrelationship linear? Evidence from the Hungarian FX market", Journal of International Money and Finance ,35, 20–35
  • Camacho, Maximo.; Lovcha, Yuliya; Perez Quiros, Gabriel (2015): "Can we use seasonally adjusted indicators in dynamic factor models?", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics ,19, 377-391
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2015): "Hours worked - Productivity puzzle: identification in fractional integration settings", Macroeconomic Dynamics ,19, 1593-1621
  • Abbtitti, Mirko.; Gil-Alana, Luis A.; Lovcha, Yuliya; Moreno, Antonio (2016): "Term Structure Persistence", Journal of Financial Econometrics ,14 (2), 331-352
  • Caporale, Guglielmo Maria.; Gil-Alana, Luis A.; Lovcha, Yuliya (2016): "Testing Unemployment Theories: A Multivariate Long Memory Approach", Journal of Applied Economics ,19, 95-112
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2017): "Structural shocks and dynamic elasticities in a long memory model of the US gasoline retail market", Empirical Economics ,53, 2, 405-422
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2018): "Monetary Policy Shocks, Inflation Persistence, and Long Memory", Journal of Macroeconomics ,55, 117-127
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro; Gil-Alaña, L. (2018): "On the Invertibility of Seasonally Adjusted Series", Computational Statistics ,33, 443-465
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2019): "Trimmed Whittle Estimation of the SVAR vs Filtering Low-Frequency Fluctuations: Applications to Technology Shocks", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics ,forthcoming,
  • Lovcha, Yuliya; Pérez Laborda, Alejandro (2019): “Dynamic frequency connectedness between oil and natural gas volatilities”, Economic Modelling ,forthcoming,
Proyectos
Convocatorias competitivas
  • Título: Multivariate fractional integration, fractional cointegration, structural changes, nonlinear models and other dynamic processes in macro time series

    Investigador principal: Luis Alberiko Gil-Alaña

    Miembros: Lovcha, Yuliya

    Referencia: ECO2011-28196 Año inicio: 2011 Año final: 2014

    Entidad: Ministerio de Ciencia y Educación


Curriculum
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Información